PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGDX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGDX с GCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGDX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGDX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.55%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSGDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 10.01% соответственно.

GSGDX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.97%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.78%

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с NVCRGSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с LKFIXGSGDX с GCGIXGSGDX с MIFIXGSGDX с GSINX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GSGDX и GCIIX

GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Доходность на риск

GSGDX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGDX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGDXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.60

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.11

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.08

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

8.19

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGDX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGDX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGDX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGDXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.60

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.29

+0.36

Корреляция

Корреляция между GSGDX и GCIIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGDX и GCIIX

Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности GCIIX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.46%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSGDX и GCIIX

Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGDXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-61.08%

+37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-12.33%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-30.58%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.48%

-39.85%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-11.85%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-15.11%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.14%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGDX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) составляет 1.92%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGDXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

7.14%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

10.99%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

16.67%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

15.89%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

16.67%

-10.29%