PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGDX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSGDX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGDX и FIIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund
-1.55%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSGDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции GSGDX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.47% соответственно.


GSGDX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.97%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.78%

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Сравнение комиссий GSGDX и FIIFX

GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.


Доходность на риск

GSGDX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGDX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGDXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.49

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.25

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.21

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

8.69

-4.14

GSGDX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGDX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGDX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGDXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.49

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.07

-0.42

Корреляция

Корреляция между GSGDX и FIIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGDX и FIIFX

Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FIIFX в 3.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund
4.46%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок GSGDX и FIIFX

Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и FIIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGDXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-14.85%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-2.28%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-14.85%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.48%

-14.85%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.94%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-1.93%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.58%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGDX и FIIFX

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGDXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.02%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.97%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

3.38%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

4.26%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

3.80%

+2.58%