Сравнение GSGDX с PRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).
GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и PRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGDX и PRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.55% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.95% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSGDX имеют среднегодовую доходность 2.78%, а акции PRPIX немного впереди с 2.89%.
GSGDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.78%
PRPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGDX и PRPIX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRPIX в 0.56%.
Доходность на риск
GSGDX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск
GSGDX
PRPIX
Сравнение GSGDX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGDX | PRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.83 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.64 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.54 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.06 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGDX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.83 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSGDX и PRPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и PRPIX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.46% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.71% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и PRPIX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, примерно равная максимальной просадке PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и PRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGDX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -24.24% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -3.59% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -24.24% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -24.24% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.80% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.21% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и PRPIX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGDX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.72% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.92% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.78% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.57% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.01% | +0.37% |