Сравнение SMARX с CPUIX
SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) and CPUIX (AAM/Insight Select Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, SMARX returned 2.99%/yr vs 2.76%/yr for CPUIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SMARX charges 0.00%/yr vs 0.57%/yr for CPUIX.
Доходность
Сравнение доходности SMARX и CPUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CPUIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции CPUIX по среднегодовой доходности: 2.99% против 2.76% соответственно.
SMARX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.99%
CPUIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам SMARX и CPUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 0.48% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 0.32% | 6.59% | 2.61% | 8.40% | -16.27% | -0.12% | 10.20% | 14.81% | -3.01% | 6.86% |
Correlation
The correlation between SMARX and CPUIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between SMARX and CPUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMARX vs. CPUIX — Ранг доходности на риск
SMARX
CPUIX
Сравнение SMARX c CPUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | CPUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.91 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.12 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и CPUIX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки CPUIX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и CPUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMARX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -22.37% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.22% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -6.03% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -22.37% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -22.37% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.89% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -4.47% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.00% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и CPUIX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.31%, в то время как у AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMARX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.53% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.05% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 4.22% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.99% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.52% | -1.13% |
Сравнение комиссий SMARX и CPUIX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CPUIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и CPUIX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью CPUIX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 4.80% | 3.53% | 3.81% | 3.61% | 3.98% | 3.15% | 3.83% | 3.19% | 3.80% | 3.12% | 3.21% | 3.29% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.78% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMARX and CPUIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPUIX has higher volatility (1.53%) compared to SMARX (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMARX dropped -47.07% vs CPUIX's -22.37%.
CPUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMARX и CPUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор