Сравнение CPUIX с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
CPUIX управляется AAM. Фонд был запущен 19 апр. 2013 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CPUIX и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPUIX и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | -1.12% | 6.59% | 2.61% | 8.40% | -16.27% | -0.12% | 10.20% | 14.81% | -3.01% | 6.86% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CPUIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции CPUIX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.05% соответственно.
CPUIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.85%
VICSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPUIX и VICSX
CPUIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.
Доходность на риск
CPUIX vs. VICSX — Ранг доходности на риск
CPUIX
VICSX
Сравнение CPUIX c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPUIX | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.86 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.04 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 7.46 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPUIX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CPUIX и VICSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPUIX и VICSX
Дивидендная доходность CPUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VICSX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 4.78% | 3.53% | 3.81% | 3.61% | 3.98% | 3.15% | 3.83% | 3.19% | 3.80% | 3.12% | 3.21% | 3.29% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок CPUIX и VICSX
Максимальная просадка CPUIX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPUIX и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPUIX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -20.53% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.07% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -20.53% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -20.53% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.45% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.18% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPUIX и VICSX
AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеют волатильность 1.79% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPUIX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.81% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.65% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.38% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.14% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.33% | +0.17% |