PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPUIX с ASDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPUIX с ASDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPUIX (AAM/Insight Select Income Fund) and ASDIX (AAM/HIMCO Short Duration Fund) are both mutual funds - CPUIX is a Corporate Bonds fund managed by AAM, while ASDIX is a Ultrashort Bond fund managed by AAM. Over the past 10 years, CPUIX returned 2.79%/yr vs 2.75%/yr for ASDIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPUIX charges 0.57%/yr vs 0.56%/yr for ASDIX.

Доходность

Сравнение доходности CPUIX и ASDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPUIX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ASDIX с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPUIX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции ASDIX немного отстают с 2.75%.

CPUIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.36%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.79%

ASDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.26%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPUIX и ASDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund		0.54%6.59%2.61%8.40%-16.27%-0.12%10.20%14.81%-3.01%6.86%
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		0.96%4.61%4.82%5.49%-1.33%0.39%2.15%5.15%1.08%2.70%

Correlation

The correlation between CPUIX and ASDIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.54

The correlation between CPUIX and ASDIX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Insight Select Income Fund

AAM/HIMCO Short Duration Fund

Часто сравнивают с CPUIX:
CPUIX с PRPIXCPUIX с VICBXCPUIX с VICSXCPUIX с IDMIXCPUIX с VLCIXCPUIX с AFNIXCPUIX с VSTBX
Часто сравнивают с ASDIX:
ASDIX с PAIPXASDIX с MUIIXASDIX с AFNIXASDIX с BUBIXASDIX с CUTAXASDIX с BUSIXASDIX с TLDIX

Доходность на риск

CPUIX vs. ASDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPUIX
Ранг доходности на риск CPUIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPUIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPUIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPUIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPUIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPUIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ASDIX
Ранг доходности на риск ASDIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPUIX c ASDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPUIXASDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.75

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
6.44

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.05

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

7.24

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

33.88

-27.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPUIX vs. ASDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPUIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ASDIX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPUIX и ASDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPUIXASDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.75

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

2.25

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.95

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.97

-1.33

Просадки

Сравнение просадок CPUIX и ASDIX

Максимальная просадка CPUIX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки ASDIX в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPUIX и ASDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPUIXASDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-7.62%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.59%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-0.89%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-2.73%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-7.62%

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-0.29%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.13%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CPUIX и ASDIX

AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CPUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPUIXASDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.37%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.77%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

1.14%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

1.28%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

1.42%

+4.10%

Сравнение комиссий CPUIX и ASDIX

CPUIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ASDIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPUIX и ASDIX

Дивидендная доходность CPUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности ASDIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		3.99%3.11%3.69%3.48%2.01%0.99%1.70%2.80%2.50%2.06%2.40%2.05%
CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund		4.79%3.53%3.81%3.61%3.98%3.15%3.83%3.19%3.80%3.12%3.21%3.29%

Часто задаваемые вопросы

CPUIX and ASDIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPUIX has higher volatility (1.55%) compared to ASDIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPUIX dropped -22.37% vs ASDIX's -7.62%.

ASDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPUIX и ASDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор