PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) Коэффициент Шарпа: 1.57

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks current income. The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in bonds such as: U.S. corporate debt obligations; non-U.S. corporate and sovereign debt obligations; residential and commercial mortgage-backed securities; asset-backed securities; U.S. government securities; and convertible bonds. It may invest up to 25% of its total assets in lower rated fixed-income securities (also called "high yield bonds" or "junk bonds") or, if unrated, determined to be of comparable credit quality by the fund's advisor or sub-advisor.

Коэффициент Шарпа CPUIX равен 1.57, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.57 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CPUIX

Ранг коэффициента Шарпа CPUIX: 29.730
Ниже среднего

CPUIX опережает 29.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция CPUIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CPUIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.44 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.44 до 2.54
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.54 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.66+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа AAM/Insight Select Income Fund с другими взаимными фондами в категории Corporate Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность CPUIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
MIFIXMiller Intermediate Bond Fund3.69
VSCSXVanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares2.69
VSTBXVanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares2.67
JMABXJohn Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio2.01
PRPIXT. Rowe Price Corporate Income Fund1.94
IDMIXiMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund1.76
CFICXCalvert Income Fund1.73
LKFIXLKCM Fixed Income Fund1.70
LMLCXWestern Asset SMASh Series C Fund1.68
VICBXVanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares1.68
CPUIXAAM/Insight Select Income Fund1.57

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CPUIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CPUIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

CPUIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель