Сравнение CPUIX с VICBX
CPUIX (AAM/Insight Select Income Fund) and VICBX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, CPUIX returned 2.79%/yr vs 3.21%/yr for VICBX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CPUIX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for VICBX.
Доходность
Сравнение доходности CPUIX и VICBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPUIX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VICBX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции CPUIX уступали акциям VICBX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.21% соответственно.
CPUIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.79%
VICBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам CPUIX и VICBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 0.54% | 6.59% | 2.61% | 8.40% | -16.27% | -0.12% | 10.20% | 14.81% | -3.01% | 6.86% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.39% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
Correlation
The correlation between CPUIX and VICBX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between CPUIX and VICBX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPUIX vs. VICBX — Ранг доходности на риск
CPUIX
VICBX
Сравнение CPUIX c VICBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPUIX | VICBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.22 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 7.44 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPUIX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CPUIX и VICBX
Максимальная просадка CPUIX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки VICBX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPUIX и VICBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPUIX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -20.55% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.95% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -5.98% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -20.55% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -20.55% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.14% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.14% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.88% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPUIX и VICBX
AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CPUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPUIX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.39% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.89% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.91% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.16% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.34% | +0.18% |
Сравнение комиссий CPUIX и VICBX
CPUIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VICBX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPUIX и VICBX
Дивидендная доходность CPUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что сопоставимо с доходностью VICBX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 4.79% | 3.53% | 3.81% | 3.61% | 3.98% | 3.15% | 3.83% | 3.19% | 3.80% | 3.12% | 3.21% | 3.29% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.79% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CPUIX and VICBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPUIX has higher volatility (1.55%) compared to VICBX (1.39%). In terms of maximum drawdown, CPUIX dropped -22.37% vs VICBX's -20.55%.
VICBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPUIX и VICBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор