Сравнение SMARX с ACCBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и ACCBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и ACCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | -1.26% | 7.34% | 2.87% | 7.01% | -16.72% | 0.31% | 11.43% | 15.78% | -4.13% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у ACCBX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции ACCBX по среднегодовой доходности: 3.35% против 3.03% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
ACCBX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и ACCBX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ACCBX в 0.72%.
Доходность на риск
SMARX vs. ACCBX — Ранг доходности на риск
SMARX
ACCBX
Сравнение SMARX c ACCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | ACCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.42 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.62 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | ACCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и ACCBX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и ACCBX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности ACCBX в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 4.62% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и ACCBX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, примерно равная максимальной просадке ACCBX в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и ACCBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | ACCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -45.26% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.46% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -23.59% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -23.59% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -4.54% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.88% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.07% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и ACCBX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | ACCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.76% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.71% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.53% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.25% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 5.71% | -1.34% |