PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYV с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SLYV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.48% против 15.90% соответственно.

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SLYV и SPYG

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SLYV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.04

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.75

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

6.81

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Корреляция

Корреляция между SLYV и SPYG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и SPYG

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и SPYG

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-67.63%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-13.76%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-32.67%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-32.67%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-9.06%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-24.48%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.55%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.40%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.32%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.90%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

22.42%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

21.13%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

20.57%

+3.40%