PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYV с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SLYV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SLYV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.45% соответственно.

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SLYV и SPYD

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SLYV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.49

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.78

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.59

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

2.09

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между SLYV и SPYD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и SPYD

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и SPYD

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-46.42%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-12.35%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-22.25%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-46.42%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.70%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.24%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.47%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и SPYD

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.03%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.61%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

15.67%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

16.24%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

19.80%

+4.17%