Сравнение SLYV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SLYV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или IJR.
Основные характеристики
SLYV | IJR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.30% | 1.89% |
Дох-ть за 1 год | 14.19% | 18.24% |
Дох-ть за 3 года | 1.89% | 1.71% |
Дох-ть за 5 лет | 8.59% | 8.97% |
Дох-ть за 10 лет | 8.03% | 8.90% |
Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.95 |
Дневная вол-ть | 21.01% | 19.26% |
Макс. просадка | -61.32% | -58.15% |
Current Drawdown | -3.60% | -5.07% |
Корреляция
Корреляция между SLYV и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и IJR
С начала года, SLYV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий SLYV и IJR
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.69 | ||||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и IJR
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IJR в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.19% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и IJR
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SLYV и IJR
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и IJR
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.