PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYV с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYVIJR
Дох-ть с нач. г.-0.30%1.89%
Дох-ть за 1 год14.19%18.24%
Дох-ть за 3 года1.89%1.71%
Дох-ть за 5 лет8.59%8.97%
Дох-ть за 10 лет8.03%8.90%
Коэф-т Шарпа0.690.95
Дневная вол-ть21.01%19.26%
Макс. просадка-61.32%-58.15%
Current Drawdown-3.60%-5.07%

Корреляция

0.91
-1.001.00

Корреляция между SLYV и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и IJR

С начала года, SLYV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
865.42%
707.13%
SLYV
IJR

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SLYV и IJR

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
0.69
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.95

Сравнение коэффициента Шарпа SLYV и IJR

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLYV и IJR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.69
0.95
SLYV
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и IJR

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IJR в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.19%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.29%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и IJR

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SLYV и IJR


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.60%
-5.07%
SLYV
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и IJR

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.78%
4.17%
SLYV
IJR