PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с IJR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.61%/yr vs 11.30%/yr for IJR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.30% соответственно.

SLYV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.91%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.89%
1 год
37.37%
3 года*
15.39%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.61%

IJR

1 день
-0.34%
1 месяц
4.22%
С начала года
19.34%
6 месяцев
16.86%
1 год
34.47%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		17.46%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.34%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SLYV and IJR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between SLYV and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и IJR

Секторы
SLYV
IJR

Финансовые услуги

19.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.5%

Технологии

13.4%
15.9%

Промышленность

11.6%
16.0%

Недвижимость

8.6%
7.5%

Здравоохранение

7.3%
11.0%

Энергетика

7.0%
6.8%

Сырьевые материалы

6.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Финансовые услуги

SLYV
19.5%
IJR
16.0%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.4%
IJR
12.5%

Технологии

SLYV
13.4%
IJR
15.9%

Промышленность

SLYV
11.6%
IJR
16.0%

Недвижимость

SLYV
8.6%
IJR
7.5%

Здравоохранение

SLYV
7.3%
IJR
11.0%

Энергетика

SLYV
7.0%
IJR
6.8%

Сырьевые материалы

SLYV
6.9%
IJR
4.7%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
IJR
3.2%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
IJR
3.2%

Коммунальные услуги

SLYV
2.1%
IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SLYV vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYVIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.96

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.84

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.99

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

13.39

-0.09

SLYV vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYV и IJR

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-58.15%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.68%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-28.02%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-28.02%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-44.36%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.43%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.26%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.58%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и IJR

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.76% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.96%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.06%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

17.73%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

21.40%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

22.90%

+1.04%

Сравнение комиссий SLYV и IJR

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и IJR

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.87%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SLYV and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.96%) compared to SLYV (4.76%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.30% vs 10.61% for SLYV. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.30% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.15% for IJR.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.06% for IJR.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор