Сравнение SLYV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SLYV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или IJR.
Корреляция
Корреляция между SLYV и IJR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и IJR
Основные характеристики
SLYV:
-0.22
IJR:
-0.16
SLYV:
-0.15
IJR:
-0.07
SLYV:
0.98
IJR:
0.99
SLYV:
-0.18
IJR:
-0.14
SLYV:
-0.58
IJR:
-0.43
SLYV:
8.88%
IJR:
8.83%
SLYV:
23.92%
IJR:
23.66%
SLYV:
-61.32%
IJR:
-58.15%
SLYV:
-21.85%
IJR:
-20.65%
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -13.08%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.09% против 6.92% соответственно.
SLYV
-15.43%
-8.36%
-12.71%
-3.65%
13.78%
6.09%
IJR
-13.08%
-6.51%
-11.70%
-2.83%
12.98%
6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и IJR
SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLYV и IJR
SLYV
IJR
Сравнение SLYV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и IJR
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IJR в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.74% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.37% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и IJR
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и IJR
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.66% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.