PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLYV с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYV с IJR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

SLYV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или IJR.

Корреляция

Корреляция между SLYV и IJR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLYV:

-0.05

IJR:

0.01

Коэф-т Сортино

SLYV:

0.10

IJR:

0.19

Коэф-т Омега

SLYV:

1.01

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SLYV:

-0.04

IJR:

0.01

Коэф-т Мартина

SLYV:

-0.12

IJR:

0.03

Индекс Язвы

SLYV:

10.04%

IJR:

9.82%

Дневная вол-ть

SLYV:

24.29%

IJR:

23.97%

Макс. просадка

SLYV:

-61.32%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

SLYV:

-15.42%

IJR:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.85% соответственно.

SLYV

С начала года

-8.48%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-1.14%

5 лет

15.91%

10 лет

6.99%

IJR

С начала года

-5.55%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.28%

5 лет

14.92%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLYV и IJR

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLYV и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLYV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и IJR

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IJR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.53%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.18%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и IJR

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и IJR

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.26% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...