Сравнение SLYV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SLYV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или IJR.
Корреляция
Корреляция между SLYV и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и IJR
Основные характеристики
SLYV:
0.45
IJR:
0.45
SLYV:
0.79
IJR:
0.78
SLYV:
1.09
IJR:
1.09
SLYV:
0.77
IJR:
0.71
SLYV:
1.96
IJR:
1.92
SLYV:
4.49%
IJR:
4.39%
SLYV:
19.54%
IJR:
18.89%
SLYV:
-61.32%
IJR:
-58.15%
SLYV:
-9.77%
IJR:
-10.49%
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.44% соответственно.
SLYV
-2.36%
-4.56%
-0.08%
9.31%
8.36%
7.81%
IJR
-1.96%
-5.01%
-1.66%
8.49%
8.08%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и IJR
SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLYV и IJR
SLYV
IJR
Сравнение SLYV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и IJR
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IJR в 2.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.35% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.09% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и IJR
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и IJR
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.59% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.