PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYG с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с VOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 11.11%/yr vs 11.62%/yr for VOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYG имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции VOT немного впереди с 11.62%.

SLYG

1 день
-0.09%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
15.60%
С начала года
23.70%
1 год
29.96%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.11%

VOT

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
3.50%
С начала года
6.23%
1 год
4.65%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		23.70%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.23%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between SLYG and VOT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.87

The correlation between SLYG and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и VOT

Секторы
SLYG
VOT

Промышленность

18.8%
23.2%

Технологии

17.5%
32.5%

Здравоохранение

17.0%
8.9%

Финансовые услуги

14.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.8%

Недвижимость

6.5%
4.5%

Энергетика

4.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Промышленность

SLYG
18.8%
VOT
23.2%

Технологии

SLYG
17.5%
VOT
32.5%

Здравоохранение

SLYG
17.0%
VOT
8.9%

Финансовые услуги

SLYG
14.2%
VOT
6.9%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.9%
VOT
12.8%

Недвижимость

SLYG
6.5%
VOT
4.5%

Энергетика

SLYG
4.5%
VOT
1.9%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.0%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

SLYG
2.9%
VOT
1.6%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
VOT
3.6%

Коммунальные услуги

SLYG
1.7%
VOT
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

SLYG vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.27

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.50

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.29

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

0.87

+10.63

SLYG vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VOT

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-60.16%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-15.96%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-21.77%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-37.19%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-37.19%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.51%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-9.92%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.37%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VOT

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.81%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.92%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.06%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.57%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

21.01%

+1.69%

Сравнение комиссий SLYG и VOT

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VOT

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности VOT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.66%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and VOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.81%) compared to SLYG (4.26%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 11.62% vs 11.11% for SLYG. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 11.62% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

SLYG has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.62% for VOT.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.05% for VOT.

SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор