PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.87%/yr vs 12.21%/yr for VOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.21% соответственно.

SLYG

1 день
1.25%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.95%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.13%
3 года*
15.87%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.87%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		16.95%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between SLYG and VOT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.87

The correlation between SLYG and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и VOT

Секторы
SLYG
VOT

Технологии

20.1%
28.9%

Промышленность

19.5%
23.7%

Здравоохранение

14.4%
9.3%

Финансовые услуги

13.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.9%

Недвижимость

6.4%
4.8%

Энергетика

5.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.8%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
3.5%

Технологии

SLYG
20.1%
VOT
28.9%

Промышленность

SLYG
19.5%
VOT
23.7%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
VOT
9.3%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
VOT
13.9%

Недвижимость

SLYG
6.4%
VOT
4.8%

Энергетика

SLYG
5.1%
VOT
2.7%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
VOT
3.8%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
VOT
1.8%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
VOT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

SLYG vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.78

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.18

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.77

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

2.31

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.78

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VOT

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-60.16%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-15.96%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-21.77%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-37.19%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-37.19%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.14%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-9.96%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.32%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VOT

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.47% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.30%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.37%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

15.79%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.35%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

20.98%

+1.76%

Сравнение комиссий SLYG и VOT

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VOT

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.70%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and VOT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYG has higher volatility (4.47%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 10.87% for SLYG. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

SLYG has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.61% for VOT.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.05% for VOT.

SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор