PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYG с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SLYG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		3.73%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.00% против 15.90% соответственно.

SLYG

1 день
0.93%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.00%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с VIOGSLYG с IJTSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SLYG и SPYG

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SLYG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.62

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.75

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.81

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.03

Корреляция

Корреляция между SLYG и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и SPYG

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.79%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и SPYG

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-67.63%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.76%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-32.67%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-32.67%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-9.06%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-24.48%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и SPYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.20% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.32%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.90%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.42%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

21.13%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

20.57%

+2.14%