PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с IHDG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 11.33%/yr vs 10.80%/yr for IHDG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for IHDG.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYG имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции IHDG немного отстают с 10.80%.

SLYG

1 день
0.82%
1 месяц
5.34%
С начала года
20.04%
6 месяцев
16.26%
1 год
29.84%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.33%

IHDG

1 день
0.48%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.20%
1 год
16.03%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		20.04%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		7.08%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Correlation

The correlation between SLYG and IHDG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.66

The correlation between SLYG and IHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и IHDG

Секторы
SLYG
IHDG

Технологии

20.5%
7.8%

Промышленность

19.2%
19.7%

Здравоохранение

14.3%
9.4%

Финансовые услуги

13.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
19.3%

Недвижимость

6.2%
0.3%

Энергетика

4.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.3%

Сырьевые материалы

2.7%
5.4%

Коммунальные услуги

1.9%
0.8%

Технологии

SLYG
20.5%
IHDG
7.8%

Промышленность

SLYG
19.2%
IHDG
19.7%

Здравоохранение

SLYG
14.3%
IHDG
9.4%

Финансовые услуги

SLYG
13.6%
IHDG
15.2%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.7%
IHDG
19.3%

Недвижимость

SLYG
6.2%
IHDG
0.3%

Энергетика

SLYG
4.9%
IHDG
3.7%

Коммуникационные услуги

SLYG
3.0%
IHDG
4.5%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.9%
IHDG
4.3%

Сырьевые материалы

SLYG
2.7%
IHDG
5.4%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
IHDG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с DBEFIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Доходность на риск

SLYG vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGIHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.15

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.70

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.53

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

5.68

+5.92

SLYG vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и IHDG

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и IHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-29.24%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.49%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-18.88%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-19.52%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-29.24%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-4.03%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.84%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и IHDG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.87%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.77%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

14.04%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

14.91%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

15.78%

+6.98%

Сравнение комиссий SLYG и IHDG

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и IHDG

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IHDG в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.79%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.68%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and IHDG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYG has higher volatility (5.57%) compared to IHDG (4.87%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs IHDG's -29.24%.

On 10-year performance, SLYG leads with 11.33% vs 10.80% for IHDG. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 11.33% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

IHDG has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.68% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IHDG is Foreign Large Cap Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.58% for IHDG.

SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и IHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор