PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с CBALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		0.13%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции SLVRX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.95% соответственно.

SLVRX

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.87%
С начала года
0.13%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.03%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.07%

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVPSLVRX с SLVSLVRX с QQQ
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий SLVRX и CBALX

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

SLVRX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.88

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.31

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.13

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

4.82

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.88

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между SLVRX и CBALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и CBALX

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности CBALX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.48%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и CBALX

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-34.53%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-7.87%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-20.91%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-22.73%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-6.56%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.34%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.84%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и CBALX

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.14%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.15%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

11.45%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

11.05%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

11.30%

+7.38%