PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и iShares Silver Trust (SLV).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		0.13%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SLVRX уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.07% против 16.87% соответственно.

SLVRX

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.87%
С начала года
0.13%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.03%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.07%

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVPSLVRX с QQQSLVRX с SIVR
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий SLVRX и SLV

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

SLVRX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.11

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.20

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.82

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

8.79

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между SLVRX и SLV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и SLV

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.48%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и SLV

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-76.28%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-42.45%

+30.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-42.45%

+23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-42.81%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-35.47%

+26.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-44.76%

+37.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

13.63%

-10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и SLV

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) составляет 3.73%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

18.91%

-15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

57.27%

-48.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

57.07%

-40.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

35.28%

-19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

31.36%

-12.68%