- ISIN
- US19766H5697
- CUSIP
- 19766H569
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 30 апр. 2003 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции SLVRX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLVRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) показал доход в 13.29% с начала года и 36.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLVRX составила 13.01%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLVRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SLVRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | 4.84% | -6.71% | 6.26% | 2.69% | 1.28% | 13.29% | ||||||
| 2025 | 3.96% | 0.03% | -1.16% | -3.13% | 5.19% | 3.96% | -0.43% | 5.25% | 2.33% | 1.70% | 3.28% | 3.79% | 27.32% |
| 2024 | -0.54% | 2.20% | 6.63% | -2.89% | 4.55% | -1.29% | 3.88% | 1.05% | 1.12% | -1.37% | 4.98% | -5.98% | 12.24% |
| 2023 | 4.48% | -3.44% | -2.41% | 0.24% | -4.13% | 7.42% | 3.23% | -4.37% | -3.86% | -2.45% | 6.00% | 5.50% | 5.25% |
| 2022 | 0.20% | 1.80% | 1.08% | -5.64% | 2.37% | -10.30% | 5.09% | -1.57% | -7.19% | 11.45% | 7.72% | -4.15% | -1.30% |
| 2021 | 1.03% | 6.92% | 6.18% | 3.85% | 4.24% | -2.66% | -1.35% | 0.40% | -2.89% | 5.88% | -3.29% | 5.86% | 26.02% |
Метрики бенчмарка
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R has an annualized alpha of 0.97%, beta of 1.05, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This fund captured 106.18% of S&P 500 Index gains and 101.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 106.18%
- Участие в снижении
- 101.16%
Комиссия
Комиссия SLVRX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLVRX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLVRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.93 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 13.52 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Select Large Cap Value Fund Class R за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.22 | $3.22 | $1.06 | $1.01 | $0.33 | $1.75 | $1.88 | $1.74 | $1.00 | $1.01 | $1.86 | $0.87 |
Дивидендный доход | 7.50% | 8.50% | 3.27% | 3.42% | 1.15% | 5.83% | 7.46% | 6.83% | 4.60% | 3.92% | 8.22% | 4.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $3.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R показал максимальную просадку в 60.20%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.20%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -41.51%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.08%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 20d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.53%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| SLVRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -56.78% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -18.90% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -25.43% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -33.92% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.72% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.97% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLVRX
Добавьте Columbia Select Large Cap Value Fund Class R в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLVRX