Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) Коэффициент Сортино: 2.13

Коэффициент Сортино SLVRX равен 2.13, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.13 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино SLVRX

Исключительно

SLVRX опережает 80.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции

Позиция SLVRX на рынке

График показывает коэффициент Сортино SLVRX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.09
Зеленая зона (верхние 25%): 2.09 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.14+
Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Columbia Select Large Cap Value Fund Class R с другими взаимными фондами в категории Large Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SLVRX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	2.96
TOWFX	Towpath Focus Fund	2.57
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	2.47
VALAX	Al Frank Fund	2.40
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	2.34
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	2.32
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2	2.18
CSVZX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class	2.18
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	2.16
SLVAX	Columbia Select Large Cap Value Fund	2.16
SLVRX	Columbia Select Large Cap Value Fund Class R	2.13

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино SLVRX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SLVRX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SLVRX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SLVRX Sharpe Ratio