Сравнение SLVP с TLT
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 9.66%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.66% против -2.23% соответственно.
SLVP
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 85.56%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 3.49%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.43M | $6.98M | $11.11M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SLVP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -0.31% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SLVP and TLT is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. TLT — Ранг доходности на риск
SLVP
TLT
Сравнение SLVP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.22 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.48 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и TLT
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -48.35% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.97% | -7.74% | -31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.97% | -14.79% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -43.70% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -48.35% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -41.60% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -14.00% | -32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 3.65% | +15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и TLT
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 2.51% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 6.88% | +35.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.89% | 9.25% | +47.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 15.74% | +28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 14.83% | +27.76% |
Сравнение комиссий SLVP и TLT
SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и TLT
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.07% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and TLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (15.47%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, SLVP leads with 9.66% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 9.66% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.07% for SLVP.
SLVP is categorized as Silver, while TLT is Government Bonds. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.15% for TLT.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор