PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLVP с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с GDXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 8.37%/yr vs 8.32%/yr for GDXJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -15.05%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -18.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVP имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции GDXJ немного отстают с 8.32%.

SLVP

1 день
-4.20%
1 месяц
-17.78%
6 месяцев
-27.63%
С начала года
-15.05%
1 год
62.82%
3 года*
41.86%
5 лет*
16.23%
10 лет*
8.37%

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-15.05%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between SLVP and GDXJ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.88

The correlation between SLVP and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и GDXJ

Секторы
SLVP
GDXJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.7%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
GDXJ
99.7%

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
GDXJ
0.1%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

GDXJ

-

Энергетика

SLVP

-

GDXJ

-

Здравоохранение

SLVP

-

GDXJ

-

Промышленность

SLVP

-

GDXJ

-

Недвижимость

SLVP

-

GDXJ

-

Технологии

SLVP

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

SLVP vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.76

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.24

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.00

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

2.29

+1.33

SLVP vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и GDXJ

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-88.66%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-40.68%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-40.68%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-48.79%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-57.77%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.72%

-40.68%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.70%

-60.32%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.42%

17.74%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и GDXJ

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 13.68% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

14.07%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.30%

44.66%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

53.34%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

41.93%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.51%

44.27%

-1.76%

Сравнение комиссий SLVP и GDXJ

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и GDXJ

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности GDXJ в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.43%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SLVP and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (14.07%) compared to SLVP (13.68%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, SLVP leads with 8.37% vs 8.32% for GDXJ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 13.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 8.37% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.43% for SLVP.

SLVP is categorized as Silver, while GDXJ is Gold. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.52% for GDXJ.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор