PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с FSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с FSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLVP returned 13.67%/yr vs 4.24%/yr for FSM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 13.67% против 4.24% соответственно.

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%

FSM

1 день
-4.07%
1 месяц
2.17%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.36%
1 год
41.02%
3 года*
39.37%
5 лет*
6.64%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и FSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		-3.98%128.67%11.14%2.93%-3.85%-52.67%101.96%12.09%-30.27%-7.61%

Correlation

The correlation between SLVP and FSM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.79

The correlation between SLVP and FSM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Fortuna Silver Mines Inc.

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с FSM:
FSM с ASMFSM с CDEFSM с FNVFSM с MUSAFSM с SILJFSM с CHRDFSM с SILV

Доходность на риск

SLVP vs. FSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг доходности на риск FSM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.72

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.27

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.11

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

2.70

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. FSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.72

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.13

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SLVP и FSM

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и FSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-92.25%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-37.26%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

-37.26%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

-69.44%

+14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-81.07%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-31.04%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-45.18%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

15.23%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и FSM

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

16.24%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

44.21%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.06%

57.30%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

57.27%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

59.40%

-17.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и FSM

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and FSM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to FSM (16.24%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs FSM's -92.25%.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и FSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор