Сравнение SLVO с GBUG
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. SLVO is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, SLVO returned 63.99% vs 63.04% for GBUG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -1.44%.
SLVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 14.36% | 52.12% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
Correlation
The correlation between SLVO and GBUG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between SLVO and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. GBUG — Ранг доходности на риск
SLVO
GBUG
Сравнение SLVO c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVO | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.97 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 5.05 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.33 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.74 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SLVO и GBUG
Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -32.10% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -32.10% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -25.98% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.68% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 12.52% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и GBUG
Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 6.41%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 15.44% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 39.41% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 47.62% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 47.31% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 47.31% | -22.10% |
Сравнение комиссий SLVO и GBUG
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и GBUG
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%, что больше доходности GBUG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.09% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and GBUG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (15.44%) compared to SLVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs GBUG's -32.10%.
On 1-year performance, SLVO leads with 63.99% vs 63.04% for GBUG. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 63.99% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 1.58% for GBUG.
SLVO is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: UBS and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.89% for GBUG.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор