Сравнение SLVO с BDCX
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 29.24% vs -15.35% for BDCX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -7.51%.
SLVO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.24%
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.22K | $48.30K | $41.63K | |
| $28.00M | $15.87M | $13.53M |
Сравнение доходности по годам SLVO и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -2.43% | 71.20% | 0.94% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -10.42% | 1.31% |
Correlation
The correlation between SLVO and BDCX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. BDCX — Ранг доходности на риск
SLVO
BDCX
Сравнение SLVO c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.58 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.00 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и BDCX
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -34.96% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -26.35% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -24.83% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.53% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 15.38% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и BDCX
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 8.88% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 22.99% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 28.82% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 26.79% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 26.93% | -0.17% |
Сравнение комиссий SLVO и BDCX
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и BDCX
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 71.63%, что больше доходности BDCX в 20.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.89% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 71.63% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and BDCX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (9.98%) compared to BDCX (8.88%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs BDCX's -34.96%.
On 1-year performance, SLVO leads with 29.24% vs -15.35% for BDCX. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 29.24% return vs -15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
SLVO has the higher dividend yield at 71.63%, compared with 20.89% for BDCX.
SLVO is categorized as Silver, while BDCX is Leveraged Equities. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.95% for BDCX.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор