Сравнение SLVO с BDCX
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 38.83% vs -17.92% for BDCX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -13.68%.
SLVO
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -0.85% | 71.20% | 0.94% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 1.31% |
Correlation
The correlation between SLVO and BDCX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. BDCX — Ранг доходности на риск
SLVO
BDCX
Сравнение SLVO c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.59 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -0.99 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и BDCX
Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -34.96% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -30.46% | +13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -29.85% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -10.21% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 18.05% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и BDCX
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 8.40% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 23.09% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 27.74% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 26.58% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 26.90% | -0.90% |
Сравнение комиссий SLVO и BDCX
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и BDCX
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.91%, что больше доходности BDCX в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 66.91% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and BDCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (10.77%) compared to BDCX (8.40%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs BDCX's -34.96%.
On 1-year performance, SLVO leads with 38.83% vs -17.92% for BDCX. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 38.83% return vs -17.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
SLVO has the higher dividend yield at 66.91%, compared with 20.73% for BDCX.
SLVO is categorized as Silver, while BDCX is Leveraged Equities. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.95% for BDCX.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор