PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		0.27%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, SLVIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции SLVIX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 12.48% против 11.62% соответственно.

SLVIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.45%
1 год
24.70%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.48%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с VIHAXSLVIX с TOWFXSLVIX с FGINXSLVIX с VALAXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с AVERX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий SLVIX и VIVIX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SLVIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.04

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.50

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.25

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

5.67

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между SLVIX и VIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и VIVIX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.34%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и VIVIX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-59.30%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.29%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-17.12%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-36.80%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-6.36%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-9.31%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.48%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и VIVIX

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.27%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.52%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

14.82%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.90%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

16.74%

+1.93%