PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		2.66%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SLVIX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SLVIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.41% соответственно.

SLVIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.95%
1 год
27.78%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.75%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с TOWFXSLVIX с VALAXSLVIX с FGINXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с AVERXSLVIX с CMTFX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий SLVIX и VIHAX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SLVIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.32

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.96

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.01

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

12.38

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIHAX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между SLVIX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и VIHAX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.15%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и VIHAX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-38.80%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.66%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-23.92%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-38.80%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.64%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.09%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и VIHAX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.16%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.08%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

14.29%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.69%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.92%

+2.77%