Сравнение SLVIX с NEIMX
SLVIX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SLVIX returned 13.70%/yr vs 10.51%/yr for NEIMX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SLVIX charges 0.53%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.
Доходность
Сравнение доходности SLVIX и NEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVIX показывает доходность 20.63%, а NEIMX немного выше – 21.63%. За последние 10 лет акции SLVIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.70% против 10.51% соответственно.
SLVIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 20.63%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 9.77%
NEIMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 8.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SLVIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 20.63% | 28.02% | 12.90% | 5.90% | -0.78% | 26.68% | 6.49% | 26.89% | -12.03% | 19.05% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 21.63% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Correlation
The correlation between SLVIX and NEIMX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2003 г. | 0.87 |
The correlation between SLVIX and NEIMX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SLVIX
NEIMX
Сравнение SLVIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 5.86 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 23.37 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVIX и NEIMX
Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и NEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -92.94% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -5.75% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -92.94% | +78.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -92.94% | +74.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -92.94% | +51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -88.58% | +88.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -11.09% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.44% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVIX и NEIMX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.01% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.59% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 11.20% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 576.53% | -560.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 407.78% | -389.16% |
Сравнение комиссий SLVIX и NEIMX
SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVIX и NEIMX
Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности NEIMX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.69% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 6.94% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
SLVIX and NEIMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVIX has higher volatility (3.21%) compared to NEIMX (3.01%). In terms of maximum drawdown, SLVIX dropped -59.63% vs NEIMX's -92.94%.
SLVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVIX и NEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор