Сравнение SLVIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 2.66% | 28.02% | 12.90% | 5.90% | -0.78% | 26.68% | 6.49% | 26.89% | -12.03% | 19.05% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVIX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SLVIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.24% соответственно.
SLVIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.75%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVIX и NEIMX
SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SLVIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SLVIX
NEIMX
Сравнение SLVIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.49 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 12.55 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.02 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SLVIX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVIX и NEIMX
Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 8.15% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SLVIX и NEIMX
Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -92.94% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.78% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -92.94% | +74.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -92.94% | +51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -90.08% | +83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -9.92% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.14% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVIX и NEIMX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.05% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.52% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 15.65% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 576.30% | -560.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 407.62% | -388.93% |