PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		2.66%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, SLVIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции SLVIX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.75% против 21.08% соответственно.

SLVIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.95%
1 год
27.78%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.75%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с VIHAXSLVIX с TOWFXSLVIX с FGINXSLVIX с VALAXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с AVERX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий SLVIX и CMTFX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Доходность на риск

SLVIX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.86

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.34

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

8.20

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между SLVIX и CMTFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и CMTFX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.15%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и CMTFX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-68.28%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.35%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-39.42%

+21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-39.42%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-10.42%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-16.39%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.09%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) составляет 4.68%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

8.94%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

16.85%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

27.32%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

25.88%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

24.70%

-6.01%