PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		2.66%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%0.59%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SLVIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

SLVIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.95%
1 год
27.78%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.75%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с VIHAXSLVIX с TOWFXSLVIX с VALAXSLVIX с FGINXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с CMTFX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий SLVIX и SWLVX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SLVIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.01

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.47

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.44

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

6.76

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между SLVIX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и SWLVX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.15%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и SWLVX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-38.34%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.82%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-19.05%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.82%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.93%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и SWLVX

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.68% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.30%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.74%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.85%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.67%

+0.02%