Сравнение SLVIX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVIX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVIX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 0.27% | 28.02% | 12.90% | 5.90% | -0.78% | 26.68% | 6.49% | 26.89% | -12.03% | 19.05% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVIX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции GSFTX немного отстают с 12.14%.
SLVIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.48%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVIX и GSFTX
SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
SLVIX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
SLVIX
GSFTX
Сравнение SLVIX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVIX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.74 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.77 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.20 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SLVIX и GSFTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVIX и GSFTX
Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 8.34% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок SLVIX и GSFTX
Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -47.69% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.18% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -17.01% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -32.76% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -3.94% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -6.40% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.20% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVIX и GSFTX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.46% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.00% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 13.68% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.30% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.68% | +2.99% |