Сравнение SLV с ZSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и ProShares UltraShort Silver (ZSL).
SLV и ZSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLV и ZSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLV и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.85% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -57.85%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 16.87% против -44.59% соответственно.
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
ZSL
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- 41.39%
- С начала года
- -57.85%
- 6 месяцев
- -85.35%
- 1 год
- -92.33%
- 3 года*
- -68.82%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- -44.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и ZSL
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Доходность на риск
SLV vs. ZSL — Ранг доходности на риск
SLV
ZSL
Сравнение SLV c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | -0.79 | +2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -2.51 | +4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.73 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.96 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | -1.45 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.79 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.75 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.70 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.68 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между SLV и ZSL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и ZSL
Ни SLV, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLV и ZSL
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и ZSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLV | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -100.00% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -95.92% | +53.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | -99.04% | +56.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -99.81% | +57.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -99.99% | +64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.76% | -96.35% | +51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 63.73% | -50.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и ZSL
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 18.91%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 37.36%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLV | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 37.36% | -18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 104.15% | -46.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 116.32% | -59.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 72.42% | -37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 64.24% | -32.88% |