Сравнение SLV с TLT
SLV (iShares Silver Trust) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 11.60%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SLV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SLV и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.60% против -2.23% соответственно.
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $767.61M | $778.40M | $1.22B | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SLV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SLV and TLT is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. TLT — Ранг доходности на риск
SLV
TLT
Сравнение SLV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.22 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -0.48 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и TLT
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -48.35% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | -7.74% | -44.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | -14.79% | -37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | -43.70% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | -48.35% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -41.60% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -14.00% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 3.65% | +24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и TLT
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 2.51% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | 6.88% | +37.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.50% | 9.25% | +52.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 15.74% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 14.83% | +17.41% |
Сравнение комиссий SLV и TLT
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и TLT
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and TLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, SLV leads with 11.60% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.60% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while TLT is Government Bonds. SLV tracks LBMA Silver Price, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.15% for TLT.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор