Сравнение SLV с SOXX

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.87% против 28.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLV и SOXX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SOXX.

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.