Сравнение SLV с MTUM
SLV (iShares Silver Trust) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 11.60%/yr vs 16.09%/yr for MTUM. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SLV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности SLV и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.60% против 16.09% соответственно.
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
MTUM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 25.72%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $622.03M | $632.13M | $558.17M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам SLV и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.09% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between SLV and MTUM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between SLV and MTUM shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. MTUM — Ранг доходности на риск
SLV
MTUM
Сравнение SLV c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.51 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и MTUM
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -34.08% | -42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | -17.99% | -34.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | -20.99% | -31.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | -32.28% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | -34.08% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -10.21% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -6.22% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 4.54% | +23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и MTUM
iShares Silver Trust (SLV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 11.38% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 11.01% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | 23.52% | +20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.50% | 25.78% | +35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 21.96% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 21.76% | +10.48% |
Сравнение комиссий SLV и MTUM
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и MTUM
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and MTUM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to MTUM (11.01%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs MTUM's -34.08%.
On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs 11.60% for SLV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while MTUM is Momentum. SLV tracks LBMA Silver Price, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор