Сравнение SLV с MDT
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 10.57%/yr vs 2.24%/yr for MDT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 10.57% против 2.24% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -14.33%
- 6 месяцев
- -37.08%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 10.57%
- Всё время*
- 7.03%
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам SLV и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -20.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between SLV and MDT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. MDT — Ранг доходности на риск
SLV
MDT
Сравнение SLV c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.14 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.30 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и MDT
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -57.63% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | -28.90% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | -28.90% | -23.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | -45.10% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | -45.10% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -27.93% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -16.57% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 13.24% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и MDT
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 10.04% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.50% | 18.91% | +37.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 23.34% | +37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 22.34% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 23.45% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и MDT
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and MDT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.54%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs MDT's -57.63%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор