Сравнение SLV с HG=F
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while HG=F (Copper) is an asset. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 6.33% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% |
Correlation
The correlation between SLV and HG=F is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. HG=F — Ранг доходности на риск
SLV
HG=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLV c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
SLV and HG=F have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLV и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор