Сравнение SLTY с SPIN
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 7.75% |
Correlation
The correlation between SLTY and SPIN is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение SLTY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и SPIN
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -16.85% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -0.35% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -2.23% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 11.26% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.25% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.25% | +3.49% |
Сравнение комиссий SLTY и SPIN
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и SPIN
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and SPIN have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор