Сравнение SLQD с VT
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLQD returned 2.71%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.93% соответственно.
SLQD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.71%
VT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SLQD и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.01% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.06% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between SLQD and VT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.14 |
Over the past year, SLQD and VT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLQD vs. VT — Ранг доходности на риск
SLQD
VT
Сравнение SLQD c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLQD | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.68 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 11.67 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLQD и VT
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLQD | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -50.27% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -9.67% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -16.51% | +15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -26.38% | +18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -34.24% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.92% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -7.01% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.22% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и VT
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLQD | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 5.26% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 11.01% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 13.38% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 16.15% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 17.27% | -14.13% |
Сравнение комиссий SLQD и VT
И SLQD, и VT имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и VT
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VT в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.31% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLQD and VT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (5.26%) compared to SLQD (0.53%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs VT's -50.27%.
On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs 2.71% for SLQD. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLQD and VT have the same expense ratio: 0.06% per year.
SLQD has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.61% for VT.
SLQD is categorized as Corporate Bonds, while VT is Global Equities. SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLQD и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор