Сравнение SLQD с SHYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM).
SLQD и SHYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SLQD и SHYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и SHYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | 0.07% |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 0.29% | 2.58% | 6.99% | 9.67% | -15.96% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SHYM с доходностью 0.29%.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
SHYM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и SHYM
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHYM в 0.35%.
Доходность на риск
SLQD vs. SHYM — Ранг доходности на риск
SLQD
SHYM
Сравнение SLQD c SHYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | SHYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.20 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 0.30 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.07 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 0.31 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 1.53 | +16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.20 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.21 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и SHYM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и SHYM
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SHYM в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.51% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и SHYM
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SHYM в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SHYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -22.55% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -6.54% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -22.55% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.39% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -6.97% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.37% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и SHYM
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.29% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 1.81% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 7.95% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 7.08% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 7.05% | -3.91% |