PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с CGHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYM с CGHM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM).

SHYM и CGHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYM и CGHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYM и CGHM

2026 (YTD)20252024
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		0.29%2.58%2.20%
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.56%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CGHM с доходностью 0.55%.

SHYM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.40%
1 год
1.57%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Capital Group Municipal High-Income ETF

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с MUBSHYM с USFRSHYM с HYDSHYM с SLQDSHYM с HIMU
Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с XMPTCGHM с CGDVCGHM с CGCPCGHM с CGGR

Сравнение комиссий SHYM и CGHM

SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGHM в 0.34%.

SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF

Доходность на риск

SHYM vs. CGHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c CGHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMCGHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.95

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.20

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.03

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

2.97

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. CGHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CGHM равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и CGHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMCGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.95

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.97

-0.74

Корреляция

Корреляция между SHYM и CGHM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и CGHM

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности CGHM в 3.75%

TTM20252024202320222021
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.51%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYM и CGHM

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и CGHM.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYMCGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-5.90%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-4.98%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.74%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.30%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.73%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и CGHM

Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 1.29%, в то время как у Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYMCGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.49%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.12%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

4.97%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

4.65%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

4.65%

+2.40%