PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYM с NHYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) and NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, SHYM returned 4.95% vs 8.17% for NHYM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHYM и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYM показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 2.94%.

SHYM

1 день
0.13%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.95%
3 года*
5.82%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

NHYM

1 день
0.17%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.46%
1 год
8.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYM и NHYM

2026 (YTD)2025
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		2.06%1.91%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		2.94%3.25%

Correlation

The correlation between SHYM and NHYM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.57

The correlation between SHYM and NHYM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с MUBSHYM с USFRSHYM с JMHISHYM с CGHM
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с JMHINHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с NUBDNHYM с NULGNHYM с XMPTNHYM с HYMU

Доходность на риск

SHYM vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMNHYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.89

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.90

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.96

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

8.68

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHYM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMNHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.78

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SHYM и NHYM

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и NHYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYMNHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-6.11%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.77%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-1.73%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.95%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и NHYM

Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 0.77%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYMNHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.35%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.61%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

4.39%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

5.92%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

5.92%

+1.02%

Сравнение комиссий SHYM и NHYM

И SHYM, и NHYM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и NHYM

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности NHYM в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.52%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SHYM and NHYM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHYM has higher volatility (1.35%) compared to SHYM (0.77%). In terms of maximum drawdown, SHYM dropped -22.55% vs NHYM's -6.11%.

On 1-year performance, NHYM leads with 8.17% vs 4.95% for SHYM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SHYM has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NHYM has performed better with a 8.17% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYM and NHYM have the same expense ratio: 0.35% per year.

NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.30% for SHYM.

They also come from different issuers: iShares and Nuveen.

NHYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYM и NHYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор