Сравнение SHYM с NHYM

С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 0.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SHYM, и NHYM имеют комиссию равную 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NHYM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHYM и NHYM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности NHYM в 4.59%

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и NHYM.

Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 1.29%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.