PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYM с MUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHYM is a High Yield Muni fund actively managed by iShares, while MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. SHYM is actively managed, while MUB is passively managed. Over the past 5 years, SHYM returned 0.99%/yr vs 0.86%/yr for MUB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYM charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности SHYM и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYM показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.24%.

SHYM

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYM и MUB

2026 (YTD)20252024202320222021
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		1.93%2.58%6.99%9.67%-15.96%6.71%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%1.26%5.56%-7.34%2.12%

Correlation

The correlation between SHYM and MUB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between SHYM and MUB shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с NHYMSHYM с USFRSHYM с JMHISHYM с CGHM
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

SHYM vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.39

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.49

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.50

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

8.85

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.39

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SHYM и MUB

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYMMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-13.68%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.79%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-5.34%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-11.88%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.23%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и MUB

Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 0.77%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYMMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.97%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.22%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

2.92%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

4.06%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

4.92%

+2.03%

Сравнение комиссий SHYM и MUB

SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и MUB

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHYM and MUB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.97%) compared to SHYM (0.77%). In terms of maximum drawdown, SHYM dropped -22.55% vs MUB's -13.68%.

On 5-year performance, SHYM leads with 0.99% vs 0.86% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SHYM has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYM has performed better with a 0.99% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SHYM.

SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.17% for MUB.

SHYM is categorized as High Yield Muni, while MUB is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.35% for SHYM and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYM и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор