Сравнение SHYM с JMHI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYM показывает доходность 0.29%, а JMHI немного ниже – 0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SHYM, и JMHI имеют комиссию равную 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JMHI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и JMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHYM и JMHI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности JMHI в 4.61%

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и JMHI.

Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 1.29%, в то время как у JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.