PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с BESF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с BESF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. SLQD is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, SLQD returned 4.08% vs 61.61% for BESF. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.80%/yr for BESF.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и BESF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Bastion Energy ETF (BESF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 16.12%.

SLQD

1 день
0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.08%
3 года*
5.42%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.64%

BESF

1 день
1.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
15.17%
1 год
61.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и BESF

2026 (YTD)2025
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.95%3.60%
BESF
Bastion Energy ETF		16.12%38.76%

Correlation

The correlation between SLQD and BESF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Bastion Energy ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с BESF:
BESF с PBOGBESF с BSMWBESF с IBMTBESF с MYMJBESF с CATFBESF с BSCUBESF с JMBS

Доходность на риск

SLQD vs. BESF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BESF
Ранг доходности на риск BESF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c BESF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLQDBESFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.52

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.34

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.64

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

15.57

+1.78

SLQD vs. BESF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BESF равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и BESF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLQD и BESF

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и BESF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDBESFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-10.97%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-10.97%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-8.73%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.74%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

3.97%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и BESF

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.57%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDBESFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

6.97%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

14.93%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

24.75%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

24.39%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

24.39%

-21.26%

Сравнение комиссий SLQD и BESF

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и BESF

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BESF в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESF
Bastion Energy ETF		5.86%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SLQD and BESF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESF has higher volatility (6.97%) compared to SLQD (0.57%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs BESF's -10.97%.

On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 4.08% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.

BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.32% for SLQD.

SLQD is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Bastion. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.80% for BESF.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и BESF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор