Сравнение SLQD с BESF
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. SLQD is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
SLQD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.66%
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLQD и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.84% | 3.43% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between SLQD and BESF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLQD vs. BESF — Ранг доходности на риск
SLQD
BESF
Сравнение SLQD c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.87 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и BESF
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLQD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -9.89% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.88% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.45% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLQD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 24.33% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 24.33% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 24.33% | -21.19% |
Сравнение комиссий SLQD и BESF
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и BESF
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.32% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SLQD and BESF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.32% for SLQD.
SLQD is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Bastion. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для SLQD и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор