Сравнение SLON с SBIT
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности SLON и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | 60.15% |
Correlation
The correlation between SLON and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SLON and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SLON
SBIT
Сравнение SLON c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.40 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.42 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и SBIT
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -91.35% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -47.94% | -48.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -78.65% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -68.88% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 21.17% | +53.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и SBIT
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 21.57% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 68.96% | +36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 88.50% | +58.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 96.78% | +50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 96.78% | +50.34% |
Сравнение комиссий SLON и SBIT
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и SBIT
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -91.50% for SLON. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 4.25% for SBIT.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор