Сравнение SLON с DBE
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SLON и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SLON и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -6.60% |
Correlation
The correlation between SLON and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. DBE — Ранг доходности на риск
SLON
DBE
Сравнение SLON c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.34 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.00 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и DBE
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -86.69% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -24.72% | -71.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -36.07% | -58.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -57.19% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 8.26% | +66.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и DBE
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 11.68% | +25.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 32.70% | +72.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 35.99% | +111.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 29.88% | +117.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 28.39% | +118.73% |
Сравнение комиссий SLON и DBE
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и DBE
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -91.50% for SLON. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 2.29% for DBE.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор