Сравнение SLON с BITS
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs -17.58% for BITS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLON charges 2.14%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности SLON и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | -6.21% |
Correlation
The correlation between SLON and BITS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between SLON and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. BITS — Ранг доходности на риск
SLON
BITS
Сравнение SLON c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.36 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.62 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и BITS
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -83.11% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -48.38% | -47.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -41.75% | -53.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -42.59% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 28.63% | +46.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и BITS
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 10.83% | +25.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 40.48% | +65.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 53.29% | +94.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 60.64% | +86.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 60.64% | +86.48% |
Сравнение комиссий SLON и BITS
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и BITS
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and BITS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -91.50% for SLON. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 21.54% for SLON.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор