Сравнение SLON с BITO
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SLON is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs -48.16% for BITO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SLON и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -28.60% |
Correlation
The correlation between SLON and BITO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SLON and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. BITO — Ранг доходности на риск
SLON
BITO
Сравнение SLON c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.42 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и BITO
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -77.86% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -54.47% | -41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -50.18% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -37.06% | -30.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 33.91% | +40.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и BITO
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 10.49% | +26.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 34.48% | +71.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 44.10% | +103.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 54.80% | +92.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 54.80% | +92.32% |
Сравнение комиссий SLON и BITO
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и BITO
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and BITO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -48.16% vs -91.50% for SLON. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -48.16% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 21.54% for SLON.
Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for BITO.
SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор