PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с FELIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		0.17%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.34%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции SLMCX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 22.20% против 29.99% соответственно.

SLMCX

1 день
-2.99%
1 месяц
-9.33%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.15%
1 год
58.16%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.53%
10 лет*
22.20%

FELIX

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
8.31%
1 год
77.58%
3 года*
38.40%
5 лет*
28.12%
10 лет*
29.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий SLMCX и FELIX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

SLMCX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.94

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.55

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

4.18

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

15.94

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Корреляция

Корреляция между SLMCX и FELIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и FELIX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FELIX в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		9.44%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.49%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и FELIX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-71.17%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.09%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-46.02%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-46.02%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-14.65%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-21.27%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.49%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и FELIX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) составляет 9.50%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.51%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

24.76%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

39.67%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

37.96%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

34.34%

-8.41%