Сравнение SLF с RY
SLF (Sun Life Financial Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SLF in Insurance - Diversified, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SLF returned 12.50%/yr vs 16.63%/yr for RY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLF и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 12.50% против 16.63% соответственно.
SLF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 12.50%
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам SLF и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 20.20% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between SLF and RY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2000 г. | 0.62 |
The correlation between SLF and RY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLF:
$29.60B
RY:
$200.68B
SLF:
$6.22
RY:
$18.17
SLF:
11.81
RY:
10.75
SLF:
0.98
RY:
1.71
SLF:
1.30
RY:
1.55
SLF:
$39.40B
RY:
$138.99B
SLF:
$20.48B
RY:
$65.64B
SLF:
$4.74B
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. RY — Ранг доходности на риск
SLF
RY
Сравнение SLF c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.68 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.79 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 21.54 | -19.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.86 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SLF и RY
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -62.90% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -10.04% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -19.88% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -28.36% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -39.95% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -9.32% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 2.69% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и RY
Sun Life Financial Inc. (SLF) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.34% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 11.36% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 15.09% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.00% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.77% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и RY
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RY в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.61% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и RY
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLF and RY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLF has higher volatility (4.62%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLF и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор